オプション取引のプライシングモデル開発/クオンツ職

プログラム内容 ✨ こんな方におすすめ ✅ PythonやRを用いたデータ分析・統計解析に関心がある方 ✅ オプション取引やプライシングモデルの実装に興味がある方 ✅ 計量ファイナンスや金融工学、数理モデリングの知識を活かしたい方 ✅ テクノロジーを駆使して環境・エコロジー分野に携わりたい方 ✅ 一つの専門分野を極め、分析・リサーチのスキルを探求したい方 ＼あなたの数理的素養を、ダイナミックな市場のプライシングへ／ 大学や研究室で培ってきた数学、物理学、 データサイエンスの知識を、ビジネスの最前線で試してみませんか。 JERAのエネルギークオンツ職では、膨大な市場データと向き合い、 エネルギーポートフォリオのリスク管理や オプション取引のプライシングモデル開発に挑みます。 「理論や論文の知識が、実際の巨大な市場データにどう適応されるのか」 知的好奇心を刺激するスケールの大きなデータ分析・ツール実装に 興味がある方からのエントリーをお待ちしております。 ✨ 実施プログラム：【JERA ENERGY QUANTS INTERNSHIP】 JERAのエネルギークオンツ職種では、 電力や燃料等の取引におけるリスク管理に向けて、 市場データや販売量、価格推移等の様々なデータ分析を担います。 電力市場と取引全体の知見や燃料調達にかかる ファンダメンタルモデル開発スキルを身に付けながら、 計量ファイナンスや数理最適化等の専門知識を活かして 定量的なデータの分析を行います。 本インターンシップでは、実際のデータを活用しながら様々な分析を行うことで、 電力ビジネスへのソリューション提供を体験いただき、 エネルギークオンツ業務の面白さや奥深さを体感いただきます。 ＜エネルギーポートフォリオリスク管理＞ （JERA本社 日本橋オフィス開催） 2026年9月7日(月)～9月18日（金）の平日10日間 最適化部門のバリューチェーンには、燃料調達量や発電量、電力販売量を増減することができる「柔軟性」が内在しています。 その柔軟性をモデル化したオプション取引（主に燃料や電力価格を参照するスプレッドオプション）のプライシングモデル開発を体験していただきます。 テーマ エネルギーオプションプライシングツールの実装 ご紹介する本や論文を元に、ご提示する条件のオプション取引（上記柔軟性を単純化したもの）のプライシングツールを実装していただきます。その後、結果やパフォーマンス、精度等をレポートにまとめて発表いただきます。 ※当社の社員が日次でミーティングを行い、課題の進捗状況や進め方、質問等についてサポートします。 ※使用ツールは原則、Excel、Python、またはRとさせていただきます（他のツールについては応相談）。 ✨ 株式会社JERAについて JERAは、国内最大級の発電能力と燃料取扱量を誇る、日本発のグローバルエネルギー企業です。「世界のエネルギー問題に最先端のソリューションを提供する」というミッションを掲げ、人々の暮らしや産業を支える電力の安定供給を担うとともに、再生可能エネルギーの大規模開発やゼロエミッション火力の推進など、脱炭素社会の実現に向けたイノベーションに挑戦し続けています。 社会インフラを支える責任と、新しいエネルギーの未来を創る情熱が交差するフィールドです。 ＊＊＊＊＊ 弊社の主な勤務地 東京都、千葉県、神奈川県、茨城県、福島県、新潟県、愛知県、三重県、その他海外 ＊＊＊＊

東京都千代田区丸の内1丁目9-1グラントウキョウノースタワー 株式会社JERA 【交通手段】 交通手段 ＪＲ他「東京」駅直結

応募資格 国内外の大学・大学院・高専専攻科に在籍する方 募集対象学校：大学院（博士）、大学院（修士）、大学、高等専門学校

報酬・交通費 交通費、報酬を支給致します。 宿泊は必要な場合のみ当社手配致します。 詳細はマイページにてご確認下さい。

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